ट्रेडिंग सिस्टम: आपके सिस्टम डिजाइनिंग - भाग 1 इस ट्यूटोरियल के पूर्ववर्ती खंड एक व्यापार प्रणाली बनाने के लिए और फायदे और एक जीवित व्यापारिक वातावरण में एक ऐसी प्रणाली का उपयोग कर के नुकसान पर चर्चा की है कि तत्वों को देखा। इस खंड में, हम बाजार के लिए विशेष रूप से सिस्टम ट्रेडिंग करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं, जो परीक्षण करके कि ज्ञान पर निर्माण। हम तो ट्रेडिंग सिस्टम की विभिन्न शैलियों में एक और अधिक में गहराई से नज़र रखना होगा। विभिन्न बाजारों में ट्रेडिंग इक्विटी बाजार शायद विशेष रूप से novices के बीच में व्यापार करने के लिए सबसे आम बाजार है। इस क्षेत्र में, इस तरह के वॉरेन बफेट और हावी मेरिल लिंच, और पारंपरिक मूल्य और विकास रणनीतियों निवेश के रूप में बड़े खिलाड़ियों तक सबसे आम हैं। फिर भी, कई संस्थानों व्यापार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में काफी निवेश किया है। व्यक्तिगत निवेशकों को धीरे-धीरे हालांकि, इस प्रवृत्ति में शामिल रहे हैं। यहाँ शेयर बाजारों में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं: 13; सब कुछ बेहद अस्थिर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) शेयरों से गैर वाष्पशील ब्लू चिप्स के लिए - उपलब्ध शेयरों की बड़ी मात्रा में व्यापारियों इक्विटी के कई अलग अलग प्रकार पर प्रणालियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। व्यापार प्रणाली की प्रभावशीलता कुछ इक्विटी, विशेष रूप से ओटीसी और गुलाबी चादर मुद्दों की कम तरलता द्वारा सीमित किया जा सकता है। आयोगों सफल ट्रेडों द्वारा उत्पन्न मुनाफे में खा सकते हैं, और घाटा बढ़ा सकते हैं। ओटीसी और गुलाबी चादर इक्विटी अक्सर अतिरिक्त कमीशन फीस अपने ऊपर लेना। वह यह है कि विभिन्न मापदंडों का उपयोग करने वाले सिस्टम एक सुरक्षा अपने पिछले प्रदर्शन, अपने साथियों, या सामान्य रूप में बाजार की तुलना में इसका सही मूल्यांकन नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए - इस्तेमाल मुख्य ट्रेडिंग सिस्टम मूल्य के लिए लग रही है कि उन लोगों के हैं। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा बाजार, या विदेशी मुद्रा। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल बाजार है। दुनिया की सरकारों, बैंकों और विदेशी मुद्रा बाजार पर डॉलर के अन्य बड़े संस्थानों व्यापार अरबों हर दिन है। विदेशी मुद्रा पर संस्थागत व्यापारियों के बहुमत ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं। एक ही विदेशी मुद्रा पर व्यक्तियों के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ व्यापार आर्थिक रिपोर्ट या ब्याज भुगतान पर आधारित है। यहां विदेशी मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं: इस बाजार में तरलता - की वजह से भारी मात्रा में करने के लिए - व्यापार प्रणाली और अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है। इस बाजार में कोई कमीशन कर रहे हैं, फैलता ही। इसलिए, यह लागत में वृद्धि के बिना कई लेनदेन बनाने के लिए बहुत आसान है। उपलब्ध इक्विटी या वस्तुओं की राशि की तुलना में व्यापार करने के लिए मुद्राओं की संख्या सीमित है। लेकिन क्योंकि 'विदेशी मुद्रा जोड़े' की उपलब्धता की - जो है, छोटे देशों से मुद्राओं - उतार-चढ़ाव के मामले में सीमा जरूरी सीमित नहीं है। विदेशी मुद्रा में इस्तेमाल मुख्य ट्रेडिंग सिस्टम के रुझान का पालन करें कि उन लोगों के हैं (बाजार में एक लोकप्रिय कहावत है "प्रवृत्ति अपने दोस्त है"), या खरीदने के लिए या breakouts पर बेचते हैं कि सिस्टम। आर्थिक संकेतक अक्सर एक समय में बड़ी कीमत आंदोलनों के कारण इसका कारण यह है। इक्विटी, विदेशी मुद्रा, और कमोडिटी बाजार सभी वायदा कारोबार करते हैं। इस वजह से उपलब्ध का लाभ उठाने के उच्च राशि में और वृद्धि की तरलता और अस्थिरता की प्रणाली व्यापार के लिए एक लोकप्रिय माध्यम है। हालांकि, इन कारकों दोनों तरीकों में कटौती कर सकते हैं: वे अपने लाभ को बढ़ाना या अपने घाटे को बढ़ाना कर सकते हैं या तो। इस कारण से, वायदा का उपयोग आमतौर पर उन्नत व्यक्तिगत और संस्थागत प्रणाली के व्यापारियों के लिए आरक्षित है। वायदा बाजार पर पूंजीकरण में सक्षम व्यापार प्रणाली, बहुत अधिक से अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है और अधिक उन्नत संकेतक का उपयोग करें और विकसित करने के लिए बहुत लंबे समय तक लेने के लिए इसका कारण यह है। तो, जो सबसे अच्छा है? प्रत्येक अपने फायदे और नुकसान है - यह सिस्टम व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त है, जो बाजार के बारे में फैसला करने के लिए व्यक्तिगत निवेशक पर निर्भर है। अधिकांश लोगों को इक्विटी बाजारों के साथ अधिक परिचित हैं, और इस अपनेपन आसान एक व्यापार प्रणाली को विकसित करता है। विशेष रूप से अधिक अनुभवी व्यापारियों के बीच - हालांकि, विदेशी मुद्रा आमतौर पर ट्रेडिंग सिस्टम को चलाने के लिए बेहतर मंच माना जाता है। एक व्यापारी वृद्धि का लाभ उठाने और अस्थिरता को भुनाने का फैसला करता है इसके अलावा, अगर वायदा विकल्प हमेशा खुला है। अंत में, पसंद सिस्टम डेवलपर के हाथों में निहित है। ट्रेडिंग सिस्टम के प्रकार ट्रेंड निम्नलिखित सिस्टम्स सिस्टम ट्रेडिंग का सबसे आम तरीका प्रवृत्ति - following प्रणाली है। इसकी सबसे मौलिक रूप में, इस प्रणाली, तो बस एक महत्वपूर्ण कीमत आंदोलन के लिए इंतजार कर रहा है खरीदता है या उस दिशा में बेचता है। इन कीमत आंदोलनों की प्रवृत्ति बनाए रखना होगा कि उम्मीद पर सिस्टम बैंकों के इस प्रकार के। औसत सिस्टम चल रहा है अक्सर तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल किया। एक औसत चलती बस समय की अवधि में एक शेयर की औसत कीमत से पता चलता है कि एक संकेतक है। प्रवृत्तियों का सार इस माप से प्राप्त होता है। प्रवेश और निकास के निर्धारण का सबसे आम तरीका है एक विदेशी है। इसके पीछे तर्क सरल है: मूल्य से ऊपर या अपने ऐतिहासिक मूल्य औसत (प्रवृत्ति) से नीचे गिर जाता है जब एक नया चलन स्थापित है। यहाँ कीमत (नीली रेखा) और आईबीएम के 20 दिन एमए (लाल रेखा) दोनों भूखंडों कि एक चार्ट है: ब्रेकआउट सिस्टम इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे मौलिक अवधारणा एक चलती औसत प्रणाली के समान है। विचार के लिए एक उच्च नई या कम की स्थापना की है, जब कीमत आंदोलन ब्रेकआउट की दिशा में जारी रखने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि है। Breakouts निर्धारित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक सूचक एक सरल बोलिंगर Band® ओवरले है। बोलिंगर Bands® उच्च और कम कीमतों के औसत दिखाने के लिए, और कीमत बैंड के किनारों से मिलता है जब breakouts के होते हैं। यहाँ कीमत (नीली रेखा) और माइक्रोसॉफ्ट की बोलिंगर Bands® (ग्रे लाइनों) भूखंडों कि एक चार्ट है: ट्रेंड निम्नलिखित प्रणालियों के नुकसान: अनुभवजन्य निर्णय लेने की आवश्यकता - रुझान निर्धारित करते समय, विचार करने के लिए एक अनुभवजन्य तत्व हमेशा बना रहता है: ऐतिहासिक प्रवृत्ति की अवधि। डेवलपर प्रणाली के लिए सबसे अच्छा है जो यह निर्धारित करना चाहिए, ताकि उदाहरण के लिए, चल औसत पिछले 20 दिनों के लिए या पिछले पांच साल के लिए हो सकता है। निर्धारित किया जाना अन्य कारकों ब्रेकआउट सिस्टम में औसत उतार-चढ़ाव हैं। ठंड प्रकृति - चल औसत और ब्रेकआउट सिस्टम हमेशा ठंड किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, वे एक प्रवृत्ति की सही ऊपर या नीचे कभी नहीं मारा जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से कभी कभी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो संभावित लाभ का एक जब्ती में यह परिणाम है। Whipsaw प्रभाव - ट्रेंड निम्नलिखित प्रणालियों की सफलता के लिए हानिकारक हैं कि बाजार की ताकतों के अलावा, यह सबसे आम में से एक है। वह यह है कि औसत सिर्फ सीमा में, फिर अचानक दिशा पराजयों चला जाता है जब - चल औसत एक गलत संकेत उत्पन्न करता है जब Whipsaw प्रभाव होता है। प्रभावी रोक-नुकसान और जोखिम प्रबंधन तकनीकों कार्यरत हैं, जब तक कि यह बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। बग़ल में बाजार - ट्रेंड निम्नलिखित प्रणालियों, स्वभाव से, वास्तव में केवल प्रवृत्ति है कि बाजार में पैसा बनाने में सक्षम हैं। हालांकि, बाजारों में भी बग़ल में ले जाते हैं। समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर रह। कभी कभी, ट्रेंड निम्नलिखित प्रणालियों कुछ चरम अस्थिरता का अनुभव हो सकता है, लेकिन व्यापारी अपने या अपने सिस्टम के साथ रहना चाहिए - चरम अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ऐसा करने के लिए अक्षमता का आश्वासन दिया विफलता का परिणाम देगा। Countertrend सिस्टम्स असल में, countertrend प्रणाली के साथ लक्ष्य को न्यूनतम कम पर खरीद और उच्चतम उच्च पर बेच रहा है। इस और ट्रेंड निम्नलिखित व्यवस्था के बीच मुख्य अंतर यह है countertrend सिस्टम खुद को सही नहीं है। दूसरे शब्दों में, पदों बाहर निकलने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, और यह एक असीमित नकारात्मक पक्ष क्षमता में यह परिणाम है। Countertrend प्रणालियों के प्रकार प्रणालियों के कई अलग अलग प्रकार countertrend सिस्टम माना जाता है। यहाँ विचार एक ही दिशा में गति लुप्त होती लगती है जब खरीदने के लिए है। यह सबसे अक्सर oscillators उपयोग कर की गणना की जाती है। Stochastics या अन्य रिश्तेदार ताकत संकेतक कुछ अंक नीचे गिर जब उदाहरण के लिए, एक संकेत उत्पन्न किया जा सकता है। वहाँ countertrend ट्रेडिंग सिस्टम के अन्य प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी को एक ही मौलिक लक्ष्य का हिस्सा - कम खरीद और उच्च बेचने के लिए। Countertrend निम्नलिखित सिस्टम का नुकसान: ई mpirical निर्णय लेने की आवश्यकता है - उदाहरण के लिए, सिस्टम डेवलपर के बारे में फैसला करना चाहिए कारकों में से एक रिश्तेदार ताकत संकेतक हो पाती है, जिस पर अंक है। चरम अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है - इन पद्धतियों में भी कुछ चरम अस्थिरता, और आश्वासन दिया विफलता का परिणाम देगा इस उतार-चढ़ाव के बावजूद सिस्टम के साथ रहना करने में असमर्थता अनुभव हो सकता है। असीमित नकारात्मक - जैसा कि पहले उल्लेख सिस्टम खुद को सही (पदों बाहर निकलने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है) नहीं है, क्योंकि असीमित नकारात्मक पक्ष यह क्षमता है। व्यापार प्रणाली उपयुक्त हैं, जिसके लिए मुख्य बाजारों में इक्विटी, विदेशी मुद्रा और वायदा बाजार हैं। इन बाजारों में से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान है। ट्रेडिंग सिस्टम के दो मुख्य शैलियों ट्रेंड निम्नलिखित और countertrend व्यवस्था कर रहे हैं। अपने मतभेदों के बावजूद, सिस्टम के दोनों प्रकार, उनके विकास के चरणों में, डेवलपर की ओर से अनुभवजन्य निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन पद्धतियों चरम अस्थिरता के अधीन हैं और यह कुछ सहनशक्ति की मांग कर सकते हैं - यह सिस्टम व्यापारी इन बार के दौरान अपने या अपने सिस्टम के साथ रहना आवश्यक है। निम्नलिखित किस्त में, हम एक व्यापार प्रणाली के डिजाइन और प्रणाली व्यापारी अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के कुछ चर्चा करने के लिए कैसे पर एक करीब नज़र रखेंगे।