एमएसीडी - टेस्ट परिणाम

एमएसीडी - टेस्ट परिणाम 4 मार्च 2013 05:00 0 टिप्पणियाँ दृश्य: 1415 एमएसीडी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल तकनीकी संकेतकों में से एक है और मालिक के लायक हर अपनाने कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से, अपने प्रदर्शन पर विश्वसनीय आंकड़े लगभग न के बराबर है। 26, 12, और 9 सबसे अच्छा के मानक सेटिंग कर रहे हैं? हम 16 विभिन्न वैश्विक बाजारों में डेटा के 300 साल के माध्यम से 2000 विभिन्न संयोजनों का परीक्षण जवाब प्रकट करने के लिए। नीचे दिए गए परिणामों के लिए तैयार रहो ... हमारे परीक्षण रणनीति के बारे में बताया हम इस क्षेत्र में और अधिक बारीकी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रकट होता आशा के साथ एक व्यापक रेंज के परीक्षण के द्वारा शुरू किया एक एमएसीडी के लिए इतने सारे अलग अलग संभव सेटिंग्स क्योंकि वहाँ। एफसी की एक बहु के रूप में धीमी गति से चलती मूविंग (अनुसूचित जाति) चौड़ा हमारे परीक्षण रेंज डाली लेकिन रणनीतिक, हम तेजी से चल औसत (एफसी) के माध्यम से एक रैखिक फैशन में प्रगति की है और सेट करने के लिए: फास्ट मूविंग (एफसी) = 10, 20, 30, 40, 50 में चल रहा है धीमी गति से चलती मूविंग (अनुसूचित जाति) = 2 * एफसी, 3 * एफसी, 4 * एफसी, 5 * एफसी, 6 * एफसी तो पांच एफसी सेटिंग्स में से प्रत्येक एफसी की एक बहु के आधार पर पांच अनुसूचित जाति सेटिंग्स के खिलाफ जांच कर रहे थे। जैसे 50 के एक अनुसूचित जाति के रूप में इन 300 2, 3, 4, 5 और 6 से गुणा 50 के बराबर हैं 100 का एक एफसी, 150, 200, 250, के खिलाफ जांच की जाएगी। इनमें से प्रत्येक 10 अलग सिग्नल लाइन सेटिंग्स के खिलाफ परीक्षण किया गया: सिग्नल लाइन (एसएल) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ट्रेडिंग नियम: एमएसीडी लाइन शून्य से ऊपर है और संकेत रेखा से ऊपर था जब एमएसीडी प्रत्येक परीक्षण उत्पन्न किया गया था के लिए एक प्रविष्टि संकेत लांग जाने के लिए। एमएसीडी रेखा (ठीक इसके विपरीत कम हो रहा है जब) शून्य से नीचे या संकेत रेखा से नीचे चले गए जब स्थिति को बंद कर दिया गया था। आप ज्यादा मतलब नहीं है अब तक क्या पढ़ा है, तो आगे बढ़ने से पहले एमएसीडी के बारे में अधिक पढ़ें। ब्रॉड - एमएसीडी परीक्षण सेट आप प्रत्येक एमएसीडी बाजार के लिए लंबे समय से अवगत कराया गया था समय के दौरान सालाना रिटर्न देख सकते हैं ऊपर। जाहिर सिग्नल लाइन सेटिंग चल रहा है 'फास्ट' और 'धीमी' मूविंग (एमएसीडी लाइन) की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। सिर्फ 2 दिन और भी अधिक आश्चर्य की बात सबसे अच्छा परिणाम का उत्पादन किया और के रूप में उपवास के रूप में सिग्नल लाइन होने मेरे आश्चर्य करने के लिए उत्पादन ट्रेडों बेहद कम नहीं हो रहा है (8 - उपरोक्त तालिका से औसतन 27 दिन, पूर्ण आँकड़े के लिए स्प्रेडशीट देखें)। एमएसीडी टेस्ट अल्पावधि व्यापार सेट करता है कई बार नीचे परीक्षण को परिष्कृत करने के बाद हम कुछ दिलचस्प निष्कर्ष खुला। सबसे पहले, सबसे कुशल रिटर्न (कीमत ही करने के लिए बराबर है 1 की अवधि के साथ एक चल औसत) सब पर वास्तव में एक एमएसीडी is not, जो 1 के एक 'फास्ट' मूविंग एवरेज के साथ एक एमएसीडी से आया है। तो सबसे अच्छा परिणाम एक संकेत लाइन के अलावा के साथ, एमए और कीमत के बीच समानता और विचलन को मापने से आते हैं। लेकिन क्या वास्तव में रोमांचक है यह भी बाजार के लघु पक्ष में आपको बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है: एक व्यापार प्रणाली का आकलन करते समय मेरे लिए, मैं समग्र वापसी की तुलना में प्रदर्शन के दौरान बदले में अधिक दिलचस्पी है। एक प्रणाली आप 30%, 70% या समय के 99% के लिए बाजार के संपर्क में हो सकता है, लेकिन अधिक बार जब आप बाजार के लिए अपने पैसे खतरे में है और अधिक समय सामने आ रहे हैं। मेरे पैसे खतरे में है, जबकि मैं एक उच्च वापसी नहीं मिल रहा है, तो यह मुश्किल काम नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं बल्कि नकद में बैठते थे! प्रदर्शन के दौरान अच्छा रिटर्न एक यांत्रिक प्रणाली से पाने के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाजार के लघु पक्ष अक्सर व्यापार के लायक नहीं है। हम एमएसीडी के साथ क्या देखना हालांकि FRAMA ... जब लांग उत्पादन कर सकता है कि यहां तक ​​कि सबसे अच्छा है कि अधिक प्रदर्शन के दौरान रिटर्न हैं। Sooooo, क्या पकड़ है? करीब एक नजर है: ऊपर के चार्ट पर गुलाबी लाइन 1 (कीमत) का एक 'फास्ट' माँ के साथ एक एमएसीडी से लंबी और लघु दोनों का संकेत है, 56 के एक 'धीमी' एमए और 2 के एक सिग्नल लाइन मैं भी शामिल है ले रही है, प्रदर्शन है तुलना के लिए सबसे अच्छा FRAMA का परिणाम है। इस एमएसीडी की भव्यता पर शक नहीं किया जा सकता है; केवल समय का बाजार 56% से अवगत कराया और प्रत्येक व्यापार के लिए लाभ का एक 42% संभावना उद्धार किया जा रहा है, जबकि यह इन रिटर्न प्राप्त होता है कि इस तथ्य पर विचार करें। लेकिन आप समस्याओं को देख सकते हैं? सिर्फ 0.25% की एक औसत रिटर्न और 4 दिनों की एक औसत व्यापार की अवधि के साथ, इन सेटिंग्स के साथ एक एमएसीडी इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों में सीमित है। सबसे पहले, आप इस तरह के कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड (जैसे Rydex, ProFunds। या Direxion) द्वारा की पेशकश की है कि के रूप में, घर्षणहीन व्यापार के पास की आवश्यकता होगी। दूसरे, आप कई विविध इक्विटी इंडेक्स फंडों में निवेश हासिल करने की आवश्यकता होगी। इस रणनीति की सफलता की वजह से भाग यह हमारे परीक्षण में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिनमें से कुछ 16 विभिन्न वैश्विक बाजारों में जोखिम फैलता है कि इस तथ्य है। असली दुनिया में घर्षणहीन व्यापार सूचकांकों की एक ऐसी किस्म के लिए सुलभ नहीं है। तीसरा 2003 और 2007 के बीच वैश्विक औसत एमएसीडी काफी महत्वपूर्ण कमजोर प्रदर्शन एक बहुत मजबूत बैल बाजार का सामना कर रहा था। एमएसीडी टेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेडों सेट करता है: लंबे तालिका के ऊपर कुछ और अधिक व्यावहारिक एमएसीडी सेटिंग्स के लिए एक खोज का परिणाम है। आप देख सकते हैं सबसे अच्छा रिटर्न 21/81 मार्क क्षेत्र के आसपास स्थानीय बनाना: हम 21 के एक 'फास्ट' मूविंग एवरेज के साथ लंबे समय से चल रहा एक एमएसीडी के प्रदर्शन को देख रहे हैं ऊपर, 81 की औसत और 2 के एक संकेत लाइन चल रहा है एक 'धीमी' सबसे अच्छा FRAMA की तुलना में (जो भी मानक से खराब प्रदर्शन नोटिस 12 की एमएसीडी, 26, 9 -) पूर्ण आँकड़े देखें। अब जब तुलना में 21, 81, FRAMA समय के 57% से अवगत कराया है, जबकि एमएसीडी केवल समय का बाजार 35% से अवगत कराया है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए FRAMA के लिए 2 एमएसीडी। तो पक्ष द्वारा एक तरफ, कुल वापसी तुलना वास्तव में उचित नहीं है। क्या देखने के लिए अच्छा है, लेकिन बाजार में गिरावट आती दौरान एमएसीडी से स्थिरता और स्थिरता है। क्या मैं हालांकि पसंद नहीं है 2003 और 2007 के बीच मजबूत बैल बाजार दौरान तहत प्रदर्शन परिचित है। एमएसीडी टेस्ट शॉर्ट प्रैक्टिकल ट्रेडों सेट करता है बाजार के लघु पक्ष लांग लिए अलग तरह से बर्ताव करता है तो यह एक अधिक प्रतिक्रियाशील एमएसीडी बेहतर प्रदर्शन करती है, और शीर्ष रिटर्न के आसपास 16/97 पाया गया है कि देखने के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हम 16 के एक 'फास्ट' मूविंग एवरेज के साथ लघु जा रहा एक एमएसीडी के प्रदर्शन को देख रहे हैं ऊपर, 97 के एक 'धीमी' मूविंग एवरेज और 2 के एक संकेत लाइन भी शामिल सबसे अच्छा FRAMA (की तुलना में 12 के मानक एमएसीडी है 26, 9 -) पूर्ण आँकड़े देखें। 16, 97, 2 एमएसीडी 2/3 बाजार जोखिम के साथ FRAMA से रिटर्न और लाभ की संभावना अधिक मैच के लिए प्रबंध, काफी असाधारण है। इन परिणामों के बहुत रोमांचक है। एमएसीडी की असली ताकत कम जाना करने के लिए अपनी क्षमता में है के रूप में हालांकि यह प्रकट होता। एमएसीडी निष्कर्ष मैं एक लंबे समय के लिए एमएसीडी का एक बड़ा प्रशंसक रहा है और इन परीक्षा परिणामों के लिए उच्च उम्मीदों पड़ा है। लेकिन वास्तविकता एमएसीडी पर और सम्राट कोई कपड़े है कई मायनों में कठोर कर दिया गया है। इस लेख की लंबाई सीमित करने के प्रयास में हम केवल एमएसीडी लाइन शून्य से ऊपर था जब सिग्नल लाइन बंद ट्रेडों से परिणाम प्रकाशित (जब लांग) या शून्य से नीचे (जब कम)। यह शून्य के गलत साइड पर है जब एमएसीडी t0 व्यापार की कोशिश कर रहा एक दुखी बैंक खाते, एक दुखी पत्नी और एक दुखी जीवन के लिए नेतृत्व करेंगे कि हालांकि कृपया ध्यान दें। लंबी अवधि के व्यापार के लिए एक उपकरण के रूप में एमएसीडी विफल रहता है और आगे बढ़ते औसत अंतरराष्ट्रीय इसकी कम विकसित रिश्तेदार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अल्पावधि व्यापार के लिए एक उपकरण (औसतन 4 दिन) के रूप में एमएसीडी सिद्धांत में बहुत शक्तिशाली है लेकिन इस तरह के एक छोटे से औसत वापसी के साथ व्यावहारिक अनुप्रयोगों सीमित हैं। मध्यम अवधि के व्यापार के लिए एक उपकरण के रूप में एमएसीडी अपनी पहली पसंद बाजार के लंबे पक्ष पर है, लेकिन एमएसीडी बस बकाया है कम तरफ नहीं होना चाहिए! 16 के एक 'फास्ट' चलती औसत का उपयोग, 97 के एक 'धीमी' मूविंग एवरेज और 2 के एक संकेत लाइन आप सहन पर अंकुश के लिए एक शक्तिशाली संकेतक है। डेटा के साथ चार्ट एक मुफ्त स्प्रेडशीट डाउनलोड